Sistema de negociação s3

7 Passos Como os comerciantes podem testar novos sistemas de negociação.

Você já encontrou uma longa lista de perguntas antes e depois de testar um sistema de negociação?

Talvez você se perguntou qual o fator crítico que merece mais atenção? Ou talvez você se perguntou, qual é o roteiro mais eficiente para fins de teste?

Então este guia é para você, porque nosso objetivo é que você aprenda a testar um novo sistema de negociação com uma abordagem passo-a-passo.

As etapas destinam-se a ajudar um comerciante a receber feedback robusto em seu sistema comercial o mais rápido possível. O loop de feedback deve ser curto e valioso.

Passo 1: inspiração através do tempo de triagem.

Assistir e monitorar a ação de preço nas paradas é um ótimo primeiro passo para inflamar a inspiração e a criatividade para um sistema comercial eficaz. Este "tempo de gráficos" permite que os comerciantes se familiarizem com os mercados financeiros de sua escolha, como os mercados Forex, CFD ou commodity.

Mais cedo ou mais tarde, os padrões geralmente ficam visíveis e você pode finalmente testá-los. No entanto, não precisa se preocupar se a criatividade falhar - você sempre pode se juntar aos nossos webinars ao vivo, onde Nenad e eu mencionamos dezenas de idéias comerciais.

Passo 2: backtest rapidamente.

Uma vez que uma idéia é gerada, eu sempre teste os parâmetros ásperos do sistema de comércio no passado. Eu vou voltar às tabelas e começar a calcular como tal configuração funcionaria.

Por favor, note que esta é a maneira "antiquada". Um método mais fácil seria o teste automatizado, que está disponível via MT4 Supreme Edition. Isso o ajudará a aprender como testar uma estratégia comercial MT4 corretamente.

Por exemplo, o artigo de Nenad no início desta semana mencionou o padrão T89. Você poderia tomar a idéia aproximada e verificar seu desempenho no gráfico EUR / USD de 1 hora durante o mês passado ou o gráfico USD / JPY de 4 horas do ano passado.

Este é o momento de encontrar um nicho. No entanto, não gaste muito tempo nesta etapa. Observe rapidamente 40 negociações e continue. Este passo é apenas para receber um primeiro feedback inicial do mercado, seja ele potencial de viabilidade (sucesso). Se isso falhar, precisamos retornar ao passo 1.

Passo 3: anote o sistema de comércio.

As palavras são poderosas. Ao anotar a idéia no papel (ou em um dispositivo eletrônico), eu me obrigue a formular as regras do sistema exato. Eu encontrarei a armadilha do viés de retrospectiva se as regras apenas permanecerem em minha mente.

Esteja ciente - eu procuro regras fáceis de sistema comercial no início, não para regras e exceções infinitas. Não há necessidade de elaborar extensivamente sobre todos os aspectos - apenas certifique-se de capturar o núcleo. Outra dica é dividir as idéias em partes críticas e add-ons, como forma de dividir a importância.

Com os parâmetros iniciais conhecidos e registrados, é hora de executar o teste real ao vivo com uma conta demo. Esta é a fase em que os comerciantes querem passar a maior parte do tempo porque o comércio ao vivo (mesmo em uma demo) requer muito mais disciplina e paciência do que o teste de volta.

Passo 4: comércio de demonstração intensamente.

Os oponentes da troca de demonstração dirão que nada pode superar o capital vivo. Isso é verdade: a psicologia comercial não será testada da mesma maneira.

No entanto, os comerciantes receberão informações vitais sobre o sistema na negociação real (não backtesting), como esses 6 pontos de dados:

vencimento da curva de equidade versus relação de perda média de vitória vs perda média de duração média do comércio de fãs de matemática - distribuição dos resultados e estatística T (que calcula o fator sorte) seus próprios comentários e sentimentos.

O objetivo é testar pelo menos 40 configurações comerciais, o mais rápido possível. Por que 40? Este número é estatisticamente grande o suficiente para poder fazer um primeiro julgamento inicial dentro do prazo mais rápido possível.

Os primeiros 5 pontos são números simples, mas o ponto 6 é igualmente importante - as emoções. Você gosta de negociar esse sistema? Você se sente à vontade para executar o plano de negociação? Se você responder todos os itens acima com "não", então pode ser hora de voltar para o quadro de desenho (etapa 1).

Passo 5: seja muito paciente.

Nesta fase, notei que os comerciantes ficam facilmente presos em vários problemas:

um ciclo de otimizações contínuas (permaneça no passo 4) o desejo de tentar um novo sistema comercial (de volta ao passo 1).

A chave para passar do passo 4 para o passo 6 é paciência, disciplina e persistência.

1. Otimizações.

Não há nada de errado em ajustar o sistema de negociação com modificações importantes e retesar essas mudanças em outra rodada do passo 4. A melhor solução é encontrar uma maneira intermediária. Tente limitar isso para uma ou duas vezes, caso contrário o loop pode não acabar.

Além disso, não esqueça de anotar as mudanças em seu plano de negociação.

2. Novo sistema.

Desistir do sistema comercial atual para testar uma nova idéia comercial é muitas vezes tentador. O problema é que os sistemas de negociação nunca são perfeitos. Escolha o que mais lhe convier e mantenha-se paciente ao caminhar pela curva de aprendizado.

Os comerciantes tendem a desistir (também) cedo dos sistemas de negociação, mas o tempo é necessário para entender todos os detalhes, além de ins e outs. Isso também é válido se você decidir aprender um sistema comercial de outro comerciante.

Um amigo comercial da Nenad e eu, por exemplo, quase abandonou nosso sistema comercial. No entanto, ele seguiu cuidadosamente o processo de aprendizagem e se surpreendeu ao conseguir resultados fantásticos (ele estava tão feliz). Trabalho bem feito para ficar paciente e passar pela curva de aprendizado que cada sistema incorpora.

Passo 6: teste ao vivo com gerenciamento de risco.

Neste ponto, o comerciante ajustou o sistema de negociação para melhorias e preferências, e passou por ciclos de feedback e aprendizado.

É hora de colocar o trabalho duro em movimento e testar o sistema de negociação na negociação ao vivo. Tenha em mente os seguintes fatores:

implementar o plano de negociação implementar um plano de gerenciamento de risco robusto e robusto limite perdas para um nível muito aceitável (menor risco para as primeiras 40 negociações) anote todos os comentários antes, durante e após as negociações.

É fundamental continuar aprendendo com estas 4 etapas. Os fatores de gerenciamento de risco e psicologia comercial não podem ser comparados ao comércio de demonstração. Portanto, é importante testá-los em um ambiente ao vivo.

Se houver diferenças notáveis ​​entre o comércio de demonstração e os resultados de negociação ao vivo, é fundamental encontrar imediatamente a causa raiz potencial ao rever o feedback. Outro bom momento de poifeedback é uma vez que 40 negociações foram tomadas.

Após os primeiros 40 negócios iniciais mostraram resultados esperados e aceitáveis, um risco um pouco maior é tolerável. Claro, você ainda deve permanecer dentro dos parâmetros de gerenciamento de risco.

Passo 7. Parabéns, você construiu um sistema comercial bem sucedido e profissional. Não comemore muito cedo, porém, e continue aprendendo com o processo de feedback.

Cheers e comércio seguro,

Entregue conosco.

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Sistema de Negociação.

Face ao dia armado com um PLANO DE JOGOS Quando se trata de negociar para ganhar a vida, os investidores se dividem em três categorias:

Aqueles que têm um sistema comercial Aqueles que estão desenvolvendo um sistema de comércio Aqueles que nunca acreditaram em utilizar um sistema comercial específico. . . e ainda estão explicando ao seu cônjuge como eles perderam todo o capital comercial.

O objetivo disso, é claro, é enfatizar a importância de enfrentar cada dia de negociação com um plano de jogo e um sistema de negociação. Uma parte muito importante desse plano de jogo envolve ter um sistema de negociação específico ou configuração e, mais importante ainda, uma metodologia de negociação para se candidatar a cada sistema de negociação ou configuração. Sem essa combinação, um comerciante é como um antílope ferido no centro de um orgulho de leão, onde não se trata de "se" o antílope vai ser atacado, mas sim de "quando". Para um comerciante sem sistema comercial, a possibilidade de arruinar não é uma questão de "se". É apenas uma questão de "quando".

Eu uso 8 sistemas de negociação na minha rotina diária de negociação. Um dos mais simples e eficaz é o que eu chamo de sistema de negociação "5 Minute Multi-Pivot Play", que é um sistema de negociação que utilizo nos futuros Dow de tamanho reduzido. Eu também uso um sistema de negociação semelhante para os futuros Emini S & amp; P, Emini Nasdaq e Emini Russell. Por uma questão de simplicidade, vou me concentrar no sistema de comércio Dow mini-sized neste artigo.

A principal vantagem deste sistema de negociação é que é baseado em preços em oposição a um sistema de negociação baseado em indicadores. No momento em que a maioria do software de negociação gera um sinal de compra ou venda, o movimento já está bem encaminhado. Ao seguir esta metodologia baseada em preços, há muitos casos em que eu entro em um comércio antes dos comerciantes do sistema de negociação baseado em indicadores e eu costumo acabar distribuindo minha posição assim como um sinal de compra ou venda está sendo gerado em um estocástico ou outro tipo de sistema de troca do oscilador. Eu segui uma média móvel exponencial de 2, 4 e 13, bem como um RSI de 7 períodos em cada gráfico de 5 minutos. Eu não uso esses sinais; Eu uso isso para ver quando esses softwares de negociação atrasados ​​estão criando sinais de compra e venda, então eu sei quando a "multidão" está pulando.

Antes de analisarmos o uso do sistema de negociação, vejamos os principais componentes:

Primeiro, vamos falar sobre os pivôs: como eles são criados e como os uso. Não há grande mistério ou segredo para os pivôs. Este software comercial está prontamente disponível e existe há muito tempo. Estes são níveis de suporte e resistência calculados pelos comerciantes de piso usando uma fórmula matemática simples. Estes níveis tornaram-se amplamente conhecidos e se deslocaram do chão. Hoje, comerciantes de vários dias estão conscientes deles e tentam usá-los, mas na minha experiência eles estão usando-os incorretamente. Para adicionar à confusão, existem diferentes versões de fórmulas e prazos diferentes que são usados ​​ao calcular pivôs. Então, para começar, vejamos o que eu uso, que é uma das fórmulas de pivô padrão:

Uma vez que o trader do dia tem essa fórmula, os dados-chave que são necessários são o alto, baixo e próximo da sessão anterior. Para o meu próprio dia de negociação, eu gosto de utilizar 24 horas de dados e, portanto, uso a sessão de 24 horas das 16h15 a 14h15 a leste do leste. Uma vez que eu obtenho este alto / baixo / fechado, eu os conecto em uma planilha do Excel com as fórmulas listadas acima. Esta informação gera 7 níveis importantes para o próximo dia de negociação: um pivô central, depois 3 níveis acima (R1, R2 e R3) e 3 níveis abaixo (S1, S2 e S3). O pivô central tem o maior peso dos 7 níveis. Além desses níveis diários, também utilizo níveis semanais (calculados usando o alto / baixo / fim da semana anterior) e os níveis mensais (calculados usando o alto / baixo / próximo do mês anterior). Nos dias em que a ação é volátil, criando uma faixa de negociação de mais de 150 pontos no Dow de tamanho reduzido ou 15 pontos no emini S & amp; P, também utilizarei os "pontos médios". Estes são literalmente o ponto intermediário entre cada um dos níveis de pivô diários. Uma vez que os pivôs são criados e desenhados, eles se assemelham ao gráfico na Figura 1.

A Figura 1 mostra um gráfico de 5 minutos do contrato Dow mini-tamanho da CBOT com os correspondentes níveis de rolamento diário, semanal e mensal.

É raro quando um índice de ações atinge seus níveis R3 ou S3, pois esse é o extremo do intervalo. Isso é importante para saber porque, se um mercado se reúne em R2 ou se vende para o S2, isso geralmente acaba sendo o alto morto ou o baixo morto do dia. Este conhecimento ajudará a temperar as emoções de um comerciante e mantê-los no caminho certo para seguir este sistema comercial.

Dito isto, vamos dar uma olhada nas minhas regras para o meu sistema comercial ao negociar os pivôs.

Metodologia básica da estratégia Multi-Pivot:

1) Procuro negociações contra os pivôs. Meus negócios ideais são desvios contra esses níveis. Se estamos reagindo a um nível de pivô, então eu já estou comprando e estou procurando por uma saída, ou estou plano e estou olhando para iniciar uma nova posição curta.

Por exemplo, os mercados se reúnem para um nível diário, e eu curto o movimento. Ou um mercado vende para um nível diário, e eu compro o movimento. Não espero as médias móveis ou o RSI para confirmar a ação. Em vez disso, eu configurei as ordens com base na ação de preço. Idealmente, recebo confirmação do MA pelo menos 20-30 minutos após eu colocar o comércio, se não antes. Na verdade, o comerciante pode trocar este sistema sem as confirmações do MA "Eu só gostaria de vê-los entrar na minha direção depois de estar no comércio. Eu sei que é quando a maioria dos comerciantes estão agora entrando no comércio" muito tarde !

Na sexta-feira, 16 de janeiro, a ação do preço no gráfico está mostrando 3 configurações de sistema de negociação.

À medida que os mercados se reúnem para o ponto médio perto de 10565, estabeleci um curto, com o meu alvo sendo o pivô diário que está sentado abaixo em 10529, "mais 3 pontos" - algo sobre o qual falarei na minha próxima regra do sistema comercial. Em um movimento para o pivô, eu fechar o meu curto, e acabar indo muito, com o meu alvo sendo o ponto médio. Depois de atingir o meio do ponto, eu fechar o meu longo, e reverter e ficar curto, com o meu alvo sendo o pivô diário mais uma vez.

Agora que temos a idéia básica, vamos passar por pontos de entrada e paradas.

2) Eu entro e saio de negociações colocando ordens limitadas ou comprando paradas / paradas de venda + ou - 3 pontos do software de negociação de vários níveis de pivô.

As ordens são + 3 ou -3 pontos dependendo do lado do pivô no qual o mercado está sendo comercializado. A idéia é ser "primeiro na fila". Por exemplo, se um dos níveis for 10500 e estamos reagindo a esse nível e eu já estou comprando, irei colocar uma ordem de venda para sair desse nível -3 pontos, que é 10497. Se o mercado caiu para um pivô em 10400 e eu sou curto, então meu alvo é o pivô + 3 pontos, ou 10403. Eu uso este +/- 3 pontos para entradas, paradas e alvos. A idéia é estar "na frente do pivô" e ser o primeiro a entrar para entrar ou sair. Nos dias em que eu estou usando o "ponto médio" entre os níveis diários, eu apenas uso o nível de preço médio real para comprar e vender contra os pontos médios (em vez de + ou - 3 pontos).

3) A minha parada inicial é quase sempre 20 pontos, nunca menos do que isso.

Se eu colocar um dia de comércio e está perto das altas ou baixas noturnas, diga 25 pontos de distância, então vou usar esse nível como minha parada. 95% do tempo, no entanto, é apenas uma parada de 20 pontos. Não arrumei agressivamente minhas paradas neste sistema comercial.

O sistema de negociação da Figura 3 mostra os níveis de entrada com as paradas correspondentes no local.

Quando cheguei no meu short no ponto intermediário 10565, imediatamente coloquei uma parada de 20 pontos em 10585. Um longo no nível semanal 10532 + 3 em 10535 significaria que o comerciante colocasse uma parada imediata de 20 pontos em 10515. A parada está baseada no nível de entrada do comerciante, não no nível do pivô.

Eu não sou um grande fã de paradas agressivas em um sistema comercial. No entanto, se chegarmos perto do meu alvo, geralmente dentro de 5 pontos, vou mudar a minha parada para o próximo nível + ou - 3 pontos "do outro lado". Isso significa que se eu for longo, eu traria a minha parada para o pivô anterior - 3 pontos, o que configuraria um "ponto de equilíbrio" de 6 ".

Aqui temos o nosso 20 paragem original da nossa longa entrada em declínio para o pivô semanal + 3 pontos. Quando o mercado obtém dentro de 5 pontos do meu alvo, subo a parada até o mesmo pivô que usei como meu nível de entrada e subtrai 3 pontos. Neste caso do sistema comercial, o pivô de entrada era a linha pontilhada verde, que é um dos níveis semanais. Então, a minha parada é 3 pontos abaixo desse nível, que é 6 pontos abaixo da minha entrada (desde a minha entrada foi o pivô semanal + 3 pontos). 4) Depois de 2 perdedores seguidos, desisti para o dia.

Isso parece uma regra simples, mas é extremamente importante. Toda a idéia deste sistema comercial é manter as perdas do comerciante pequenas para que ele possa viver para lutar outro dia. Com este sistema de negociação, se os dois primeiros negócios do dia do comerciante são perdedores, então ele está abaixo de 40 pontos, ou US $ 200 por contrato negociado. Isso é bastante razoável e impedirá que um comerciante tenha um dia de assassinato assassino onde as emoções correm desenfreadas, causando overtrading.

5) Com este sistema de negociação, troco 1 contrato por cada $ 12,500 na minha conta. Para contas que administro, troco 1 contrato por cada $ 25,000 na conta.

Tecnicamente, o comerciante poderia usar regras de margem muito agressivas e negociar 10 contratos por cada $ 10.000 que ele possuía. O problema com isso é, se ele tiver dois perdedores seguidos, ele perdeu apenas US $ 2.000, ou 20% de sua conta em um dia. Perder US $ 200 em uma conta de US $ 12.500 equivale a uma perda de patrimônio líquido de -1,6%. Perder US $ 200 em uma conta de US $ 25.000 equivale a uma perda de equidade de -0,08%. Toda a chave para negociação de futuros on-line é a gestão de balanços de capital. Se um comerciante perder 20%, então ele deve fazer 25% para voltar ao ponto de equilíbrio. Um dos maiores erros que eu vejo novos comerciantes é duplicar ou triplicar em relação ao seu plano original. Os motivos são todos baseados em emoções, e tudo o que significa é que a conta de um comerciante é agora um desastre à espera de acontecer. Um comerciante pode estar certo 5 vezes seguidas, mas se ele continuar a piramide e adicionar contratos, ele só tem que estar errado uma vez que sofre uma enorme perda. Decida quantos contratos negociar e manter esse sistema comercial em todos e cada comércio!

6) Ignore novas configurações do sistema de negociação entre as 12:00 da manhã e as 2:00 p. m. ET.

Se eu estiver em uma troca, eu vou ficar dentro dela e manter meus parâmetros. No entanto, se eu for plano em direção a esse período, não iniciarei novas negociações. Por quê? Esta é a zona morta do dia. As instituições são negociadas até depois das 2:00 p. m. ET porque não há volume suficiente para lidar com suas encomendas durante a tarde. A ação de preço resultante é agitada, e as únicas pessoas que se beneficiam disso são intermediárias, como os comerciantes sobrecarregaram suas contas, devolvendo todos os lucros que fizeram pela manhã. Neste sistema de negociação, encontrei uma das melhores maneiras de melhorar a lucratividade de uma pessoa é não permitir que elas troquem durante esse período do dia.

Esses são os sistemas de negociação e as regras que eu sigo. O que é bom sobre este sistema de comércio é que o comerciante não tem que assisti-lo muito de perto, uma vez que ele está em uma posição. Não sou um trailer agressivo de paradas. Eu gosto de entrar em uma posição, definir meus parâmetros, e depois me concentrar em outras coisas. Dependendo da situação de trabalho do comerciante, ele poderia fazer isso no escritório, especialmente na Costa Oeste. Ele poderia definir alertas para os níveis-chave, e depois quando os mercados.

Melhorando a confiança.

A S3 é uma empresa de software de serviços financeiros que fornece soluções personalizadas para monitorar e analisar a execução comercial de opções, ações e títulos de renda fixa. A plataforma de software customizável da Companhia fornece aos clientes os dados necessários para entender aqueles fatores que afetam a melhor execução na paisagem de mercado fragmentada de hoje. Além disso, as ferramentas de análise de estrutura de mercado da S3 e # 8217 incluem recursos de relatórios regulatórios que permitem aos clientes cumprir melhor os mandatos regulatórios, aprimorando a transparência e garantindo um ambiente de negociação mais justo.

Best Execution Analytics.

Reporting e comércio de soluções de gerenciamento de exceções que otimizam a execução comercial, agilizam a busca pela melhoria de preços e simplificam a conformidade com relatórios regulatórios.

Suite de Qualidade de Execução do Buy-Side.

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Suíço de Qualidade de Melhor Execução do Canadá.

O relatório e o comércio de soluções de gerenciamento de exceções que otimizam a execução comercial, facilitam a análise de roteamento de pedidos e fornecem informações sobre a qualidade de execução decorrentes de diferentes condições de mercado entre os EUA e o Canadá.

Opção complexa de distribuição melhorada.

Monitorar e analisar transações de spread complexas para obter a melhor execução e melhoria de preços.

Soluções sob medida.

Nossos engenheiros de software possuem uma vasta experiência em implementar e integrar produtos complexos, incluindo tudo, desde plataformas OMS e EMS até sistemas automatizados de negociação de alta velocidade.

Suíço de Relatórios Regulatórios.

Ferramentas de análise avançada para as Regras SEC 605, 606, 611 e Regulamento SHO.

A S3 é uma empresa de software de serviços financeiros que fornece soluções personalizadas para monitorar e analisar a execução comercial, facilitar a transparência e simplificar a conformidade regulamentar para opções, ações e títulos de renda fixa. Os produtos da Companhia são usados ​​hoje por muitas das maiores instituições financeiras, brokers, trocas, bancos de varejo e bancos de varejo do mundo e fabricantes de mercado para fornecer análises de estrutura de mercado e relatórios de melhor execução. O S3 aproveita seu software proprietário para fornecer verificação comercial de terceiros e otimizar a execução comercial para os mercados dos EUA e do Canadá.

Nas noticias.

S3 assina a principal empresa de fundos mútuos para a plataforma TCA de opções.

Novo cliente do lado da compra para obter informações críticas sobre o mercado, alavancando a melhor solução de melhorias de execução e análise de custos do S3.

AUSTIN, TEXAS 10 de janeiro de 2018 - S3 ("a Companhia"), uma empresa de software de serviços financeiros que oferece soluções inovadoras para monitorar e analisar a execução comercial de opções, títulos de renda fixa e ações, anunciou hoje que assinou um grande, United Empresa de fundos mútuos baseada em estados como cliente, utilizando sua plataforma de Opções TCA. Esta solução de software de ponta fornece aos clientes do S3 recursos de análise de custo de transação incomparáveis ​​para que eles possam identificar e obter melhor execução em suas ordens de opções.

A opção TCA permite que os clientes analisem uma multiplicidade de cenários de mercado diferentes, incluindo a capacidade de comparar o volume, a liquidez disponível e o tamanho do spread, a fim de determinar os fatores que afetam a melhor execução no crescente número de locais de execução disponíveis. A S3 tem sido líder de mercado em qualidade de execução de opções e análise de custos de transações por anos e alavancou sua expertise para aprimorar continuamente Opções TCA diretamente com o feedback do cliente. A plataforma permite que os clientes conduzam análise de separação de ponto médio e propagação, bem como relatórios "tweener", fornecendo aos clientes inteligência crítica para que eles possam ajustar suas estratégias de negociação para obter resultados ótimos. Além disso, a plataforma permite que os clientes determinem a melhor eficiência de execução de suas ordens de opções maiores ao analisar a porcentagem de liquidez disponível que podem capturar e quanto de cada pedido é preenchido.

Mark Davies, CEO da S3, comentou sobre a notícia de hoje: "Estamos entusiasmados por agora contar uma firma tão distinta entre a nossa crescente base de clientes e acredito que isso seja indicativo das melhores soluções de análise e relatórios de melhores soluções que fornecemos via Opções TCA , com particular benefício para o buy-side. Estamos empenhados em melhorar a transparência entre as classes de ativos e para todos os participantes do mercado, e as opções TCA oferecem suporte a esta missão, permitindo aos nossos clientes analisar e otimizar suas operações comerciais em um nível aprofundado. A plataforma oferece um valor substancial para a nossa base de clientes e simultaneamente melhora a confiança no mercado de opções ".

A recente vitória do cliente do lado da compra representa o sucesso contínuo da S3 como o principal fornecedor da melhor execução e análise de custos de transação em classes de ativos. A base de clientes da Companhia de instituições, corretores, trocas, fabricantes de mercado e bancos continua a crescer, demonstrando a eficácia inigualável de suas ferramentas de análise para opções, ações e títulos de renda fixa. Opções TCA é apenas uma solução oferecida como parte do pacote de software da S3, e a Companhia oferece participantes do mercado de todos os tipos com soluções analíticas que oferecem insights incomparáveis ​​sobre qualidade de execução e fluxo de pedidos, facilitam a conformidade regulamentar, agilizam as operações e muito mais.

O Sr. Davies concluiu: "A Options TCA arma nossos clientes com as informações e análises necessárias para navegar na estrutura de mercado geralmente complicada de hoje, alcançar a melhor execução e permanecer totalmente compatíveis com as normas pertinentes. Nosso software proprietário oferece inteligência acionável, facilidade de funcionalidade de relatórios e maior transparência nos fatores que afetam qualidade de execução e melhoria de preços, e estamos orgulhosos de oferecer essas soluções para nossa crescente base de clientes. Estamos ansiosos para incorporar clientes adicionais tanto no lado da compra quanto no lado da venda enquanto nos esforçamos para fornecer aos nossos clientes as ferramentas mais impactantes disponíveis ".

Para mais informações, visite: S3.

A S3 é uma empresa de software de serviços financeiros que fornece soluções inovadoras para monitorar e analisar a execução comercial, facilitar a transparência e simplificar a conformidade regulamentar para opções, ações e títulos de renda fixa. Os produtos da Companhia são usados ​​hoje por muitas das maiores instituições financeiras, corretoras, trocas, bancos de varejo e bancos de varejo, e fabricantes de mercado para fornecer análises de estrutura de mercado e relatórios de melhor execução. O S3 aproveita seu software proprietário para fornecer verificação comercial de terceiros e otimizar a execução comercial para os mercados dos EUA e do Canadá.

S3 Expande Parceria com o Mercado BOX.

22 de setembro de 2017.

S3 Expande Parceria com BOX Market LLC.

AUSTIN, TEXAS 13 de setembro de 2017 - A S3 ("Companhia"), uma empresa de software de serviços financeiros que oferece soluções inovadoras para monitorar e analisar a execução comercial de opções, títulos de renda fixa e ações, anunciou hoje uma parceria expandida com a BOX Market LLC ( "CAIXA"). A Companhia agora fornecerá à BOX soluções analíticas adicionais, proprietárias, baseadas em idéias adquiridas durante o engajamento de três anos.

O S3 criou um portal especificamente para BOX que permite que a troca examine a atividade de negociação e a qualidade de execução do participante em um nível mais aprofundado. A Companhia vem fornecendo à BOX relatórios de qualidade de execução desde 2018, relatórios que são críticos, pois fornecem aos participantes uma visão mais profunda sobre a qualidade de execução de suas ordens de opções transacionadas com a BOX. Com base na parceria de confiança de duas firmas, o novo portal criado pela S3 fornece à BOX informações mais detalhadas que permitem que ele ajude os clientes a maximizar seu potencial comercial. O S3 continuará a avançar suas soluções de relatórios de dados para a BOX, a fim de simplificar ainda mais suas operações de relatório de back office, bem como fornecer uma camada de monitoramento intuitivo para que a BOX possa determinar sua posição competitiva no mercado.

Mark Davies, CEO da S3, comentou as notícias de hoje: "Estamos entusiasmados por ter expandido nosso relacionamento com a BOX fornecendo soluções ainda mais avançadas de análise e relatórios. A BOX compartilha nosso compromisso de aumentar a transparência nos mercados financeiros e acredito que as idéias únicas que fornecemos para a empresa promovem nossa missão de melhorar a confiança no setor de valores mobiliários. Essas soluções são especialmente críticas, já que as entidades reguladoras aumentam a supervisão de todos os participantes do mercado, incluindo as trocas ".

Ed Boyle, CEO da BOX Market LLC, comentou: "O novo portal que a S3 criou para BOX nos permite criar rápida e facilmente relatórios que oferecem insights críticos sobre a qualidade de execução da atividade de negociação que ocorre em nossa troca. Esta ferramenta se integra perfeitamente aos nossos sistemas existentes e facilita a análise dos dados dos participantes em um nível muito mais detalhado. Estamos muito satisfeitos com o portal e usamos todos os dias, e apreciamos o aprofundamento do nosso relacionamento de longa data com o S3, que compartilha nosso compromisso com a eficiência e a transparência do mercado ".

O S3 fornece trocas e outros participantes do mercado com soluções analíticas que oferecem insights inigualáveis ​​sobre qualidade de execução e fluxo de pedidos, facilitam a conformidade regulamentar, agilizam as operações e muito mais. Entre outros aprimoramentos recentes e principais de suas ofertas de produtos, a Companhia lançou sua plataforma de Opções Best Execution 2.0 em maio de 2017. Essa oferta de software de ponta permite que os clientes obtenham informações mais detalhadas sobre suas ordens de opções, analisando uma multiplicidade de cenários de mercado diferentes, incluindo a capacidade de comparar volume, liquidez disponível e tamanho de propagação. Além disso, a S3 incorporou a análise de separação de meio ponto e propagação na plataforma, bem como relatórios aprimorados de "tweener", a inteligência que é fundamental para que os usuários navegem mais efetivamente na estrutura de mercado geralmente complicada e determinem a verdadeira qualidade de execução de suas ordens.

Para mais informações, visite: S3.

A S3 é uma empresa de software de serviços financeiros que fornece soluções inovadoras para monitorar e analisar a execução comercial, facilitar a transparência e simplificar a conformidade regulamentar para opções, ações e títulos de renda fixa. Os produtos da Companhia são usados ​​hoje por muitas das maiores instituições financeiras, corretoras, trocas, bancos de varejo e bancos de varejo, e fabricantes de mercado para fornecer análises de estrutura de mercado e relatórios de melhor execução. O S3 aproveita seu software proprietário para fornecer verificação comercial de terceiros e otimizar a execução comercial para os mercados dos EUA e do Canadá.

O S3 permite o cumprimento dos Regulamentos de Melhor Execução da Melhorar a Implementação da OACIH no Canadá.

AUSTIN, TEXAS 17 de agosto de 2017 - A S3 ("Companhia"), uma empresa de software de serviços financeiros que oferece soluções inovadoras para monitorar e analisar a execução comercial de títulos de renda fixa, ações e opções, divulgou hoje uma declaração sobre as soluções de análise de dados da Companhia e as atualizações recentes dos regulamentos de melhor execução emitidos pela Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCROC).

O IIROC modificou recentemente o seu Aviso de Regras 16-0233, o Aviso 16-0234 e a Regra 3300 para consolidar os melhores requisitos de execução para os corretores, inclusive no que diz respeito às obrigações dessas empresas de fornecer aos clientes preços justos de venda sem receita (OTC ) títulos. Os regulamentos alterados exigem explicitamente que os intermediários estabeleçam, mantenham e assegurem o cumprimento de políticas e procedimentos escritos razoavelmente projetados para alcançar a melhor execução quando atuam por um cliente.

Mark Davies, CEO da S3, comentou: "As emendas recentemente emitidas pela OCRCVM são indicativas do impulso contínuo por parte de entidades reguladoras em todos os principais mercados financeiros para responsabilizar as empresas pela realização ideal para ordens de clientes, a fim de promover uma transparência e mercado mais justo. Na S3 procuramos melhorar a confiança no setor de valores mobiliários e, como tal, oferecemos aos clientes uma visão incomparável das variáveis ​​que afetam a qualidade da execução. À medida que a supervisão regulamentar aumenta, nossos clientes canadenses podem ter certeza, sabendo que eles têm as ferramentas em vigor para permanecerem totalmente compatíveis ".

Os aspectos específicos das emendas, que entrarão em vigor em janeiro de 2018, incluem:

• Os corretores devem revisar regularmente a forma como gerenciam as ordens dos clientes e o fluxo de pedidos, a fim de garantir que suas políticas e procedimentos de melhor execução permaneçam efetivos.

• As empresas devem tomar conta e comercializar informações de todos os mercados relevantes para determinar as estratégias de roteamento projetadas para alcançar a melhor execução.

• No que diz respeito aos valores mobiliários de OTC, o OCRVM considera que um corretor possui a melhor execução quando obtém um preço justo e razoável em relação às condições de mercado prevalecentes.

• In the context of an illiquid security, broker-dealers may be required to canvass various parties to source the availability and the price of the specific security.

Mr. Davies concluded, “Per the amended IIROC regulations, firms are expected to ensure that prices provided to its clients are fair and reasonable. Determining what constitutes ‘fair and reasonable’ can be especially difficult for OTC bond transactions given the relative opacity of the fixed income market. Our product suite mitigates this issue by enabling customers to conduct deeper analysis on their orders in order to adapt their trading operations to best suit the needs of their clients, ultimately improving trust in the securities markets and streamlining regulatory compliance for our Canadian customers.”

For more information please visit: S3.

S3 is a financial services software company that provides innovative solutions to monitor and analyze trade execution, facilitate transparency, and simplify regulatory compliance for options, equities, and fixed income securities. The Company’s products are used today by many of the world’s largest financial institutions, broker-dealers, exchanges, bulge bracket and retail banks, and market makers to deliver market structure analytics and best execution reporting. S3 leverages its proprietary software to provide third-party trade verification and optimize trade execution for both the U. S. and Canadian markets.

S3 Signs Leading U. S. Retail Bank to Its Best Execution Analytics Suite.

AUSTIN, TEXAS July 13, 2017 – S3 (“the Company”), a financial services software company providing innovative solutions to monitor and analyze trade execution for equities, options, and fixed income securities, today announced that it has signed a major, United States-based retail bank to its Best Execution Analytics Suite (“the Suite”) for equities. The customer win represents the Company’s ongoing success as the premier provider of execution quality analytics across asset classes.

S3’s Best Execution Analytics Suite enables clients to conduct comprehensive execution quality analysis, examine historical prices and orders, and compare their executions against other trades in the market. Additionally, the Suite simplifies the reporting process, allowing customers to better comply with regulatory mandates including SEC Rules 605 and 606. S3’s client base of institutions, broker-dealers, exchanges, market makers and banks continues to grow, demonstrating the unmatched efficacy of its analytics tools for equities, options, and fixed income securities.

Mark Davies, CEO of S3, commented on today’s news, “We are excited to have added one of the largest retail banks in the U. S. to our Best Execution Analytics Suite, which will provide the new customer with intelligence that is critical to more effectively navigate today’s often convoluted market structure. Utilizing our Suite, the client will be able to determine the true execution quality of their orders and adjust their trading strategies accordingly. Our proprietary software delivers actionable intelligence, ease of reporting functionality and greater transparency into those factors impacting best execution and price improvement, and we are proud to deliver these solutions to our growing customer base.”

S3 has implemented major enhancements to its product offerings in the first half of 2017 to support the specific needs of its clients, and has unveiled expanded functionality beyond its industry-leading best execution analytics offering. The Company recently launched its Options Best Execution 2.0 platform for options trade analysis, which enables clients to attain more detailed insights on their options orders by analyzing a multitude of different market scenarios, including midpoint analysis – an industry first. Additionally, S3 recently enhanced its Fixed Income Execution Quality Suite with the addition of contra reporting functionality, which provides customers with greater insight into the trading activity of their counterparties.

Mr. Davies concluded, “Recent enhancements to our software platform further S3’s longstanding history of innovation as we seek to provide critical execution insight, enable our clients’ success and improve trust in the securities markets by promoting a fairer trading environment. We look forward to onboarding additional customers to our analytics platform and to enhancing our product suite on an ongoing basis as we strive to provide our customers with the most impactful tools available to navigate today’s complex markets.”

For more information please visit: S3.

S3 is a financial services software company that provides innovative solutions to monitor and analyze trade execution, facilitate transparency, and simplify regulatory compliance for options, equities, and fixed income securities. The Company’s products are used today by many of the world’s largest financial institutions, broker-dealers, exchanges, bulge bracket and retail banks, and market makers to deliver market structure analytics and best execution reporting. S3 leverages its proprietary software to provide third-party trade verification and optimize trade execution for both the U. S. and Canadian markets.

S3 helps buy side analyse counterparty performance.

S3 has added contra reporting functionality to its Fixed Income Execution Quality Suite in order to provide greater insight for clients into the trading activities of their counterparties.

How To Trade - Trading Reversals with Camarilla Pivots for Support & Resistência.

Markets are prone to turn at existing points of support and resistance, so the first step is to identify these points on your chart. To simplify the process, for today’s “DT Pivot” strategy, we will be adding camarilla pivots to the chart. These lines are calculated using percentages of the previous day’s trading range which, when added to the graph, creates a clear idea of where price may be supported or reach a barrier of resistance.

As seen above, Camarilla Pivots label resistance lines R1-R4, and support lines S1-S4. R4 and S4 are considered extremities in price—demoting a breakout. Traders looking for short term reversals should focus on price movements between the S3 and R3 pivots. This is known as the trading range, and can afford traders short term day trading possibilities if price stays between these values.

Now that support and resistance have been identified, through the use of camarilla pivots, traders can begin planning their entry. The key is to sell the market at resistance. This can be done once price has touched the R3 pivot and a 30 minute bar closes inside the pivot range. Conversely, traders should look to buy the market after price touches the S3 pivot, but only after a 30 minute bar closes inside the pivot range. Since candle confirmation is used with the “DT Pivot”strategy, traders can enter into a trade using market orders.

Os comerciantes devem sempre ter um plano para gerenciar sua posição. Eventually the range will come to an end and any existing trades should be exited. When initiating a buy order, stop orders should be placed at the S4 pivot. That way if prices break to a lower low, all buy trades will be closed. Conversely if a trader is selling resistance at the R3 pivot, stops can be placed at the R4 pivot as seen above.

Dicas comerciais favoritas: como usar os pontos pivô para o comércio.

Pivot points have been mentioned in some of our earlier blog posts, but in this article, we want to add some meat to the bones by explaining to traders and readers of this blog what pivot points really are and how they can be utilized.

Pivot points can be described as indicators which are essentially based on price action, and which help a trader find “key price levels” in the market at which the price of an asset has the potential to either reverse fully, or consolidate before experiencing a breakout. These key price levels can then be used as areas where there trade entries and exits can be performed with a reasonable amount of success.

A pivot point is essentially a key price level of support or resistance. There are usually several pivot points, and they are calculated using the high, low, and close prices of a given time frame. The commonest form of pivot points are those calculated with the previous day’s values. After calculation, the trader is given 7 key price levels which constitute the price pivots. The seven key price levels are as follows:

Three areas of support: S1, S2, S3 Three areas of resistance: R1, R2 and R3. A neutral price level which could function as a support or resistance: the central pivot or daily pivot.

We could also have weekly and monthly pivots, but these are only useful for long term traders.

Previously, the only way to calculate these pivot points was to keep calculating these key price levels manually every new trading day using the previous day’s high, low and close prices. This was very cumbersome and it was not unusual to see many traders get tired of the dreariness of constant calculations of these pivot points. I personally got very tired of calculating these pivot points day in day out. No entanto, as coisas mudaram. There are now software that have been programmed with a special algorithm that enables them take the previous day’s high, low and close prices and calculate fresh pivot points for every new day, and plot them on the forex charts automatically, thus eliminating the need for manual calculations. These software are known as automatic pivot point calculators. There are several free versions all over the internet and a scan of the search engines will reveal at least one suitable one that the trader can use.

How to Derive Pivot Points and Attach Them to Your Charts.

The calculation of the pivot points is based on the high, low, and closing prices of the previous day’s price action. The formula is as follows:

P= (H+L+C)/3= pivot point.

Nowadays, the formula is simply used to give traders theoretical knowledge of how to manually calculate pivot point levels. These days, it saves time and effort by simply using the automatic pivot point calculators. On the MT4 platform, the automatic pivot point calculator has to be placed in the custom indicator folder after download, then attached to the chart to be analyzed. The pivot points will then appear as dotted lines with different colors. Usually the support lines are shown in green and the resistance lines shown in red. When these pivot points are plotted on the chart, the colored lines provide for immediate visual recognition of these levels of support and resistance. These levels tend to hold in the market because they are watched and respected by the millions of forex traders on the retail and institutional side of trades. They can therefore be used as a strong basis for setting trade entries and exit points.

Pivot Point Trading Strategy.

Why are pivot points important in forex trading, especially for intraday traders? Pivot points are an indication of the market bias for the day.

Once the day’s market bias has been identified and some sort of short term trend has been established along this line, the movement of the price is likely to be halted at the next pivot level, or the price may temporarily take a breather as it tests that key price level repeatedly. If the bias for the market is strong enough, that key level will eventually be broken. Traders can thus use the next key level in the line of the trend as an area where profit targets for the trade can be set, and then use the key price level opposite to this line of movement as an area to define the stop loss level.

In an uptrend therefore, it is possible for the stop loss and profit targets to be set as follows depending on where the price has taken off from. If entry was made at S2 in a market with bullish bias, then the next key level is at S1 (acting as resistance). Profit target can be set there. If the price breaks through S1, then the next target is the central pivot. If the price breaks through that level as well, then next target is at R1. In all these instances, since entry was made at S2, the stop loss must be set below S2 so that even if price retreats against the trade position, the S2 support can shield it away from the stop loss. This is the principle used in setting stops in a uptrend using pivot points. Use the next key level above price as profit target, and use a price point between the key level where trade was initiated and the one below it as entry point.

In a market with a bearish bias, entries made at R3 for instance will have R2 as profit target. If the price breaks through R2, then R1 becomes the next profit target, in that order. The next profit target is the lower key price level, but if that level is broken by the candle, then the one below it becomes the next profit target. In setting a stop loss, the stop loss level is set above the key level from where the trade entry was made. This way, if the price action goes against the trader’s short position, the key price level from point of trade entry will most likely shield the stop loss from being triggered.

A demonstration of what has just been described above is seen on this chart below:

Our reference point starts from the bullish pinbar which opened above the central pivot, conferring a bullish bias for the day in question. The entry is made at the low of the next candle, which appropriately bounced off the central pivot. A stop loss should therefore be set between central pivot and S1. The price moved upwards in tandem with the bullish market bias, and instead of closing at R1 which is the next logical profit target, the reference candle broke above it, opening the way for R2 to become the next profit target. The price failed to break R2; it merely tested it, confirming R2 as the profit target. This is where the trader who made the entry at the central pivot should exit the trade.

Next, we see the price make a brief retracement to R1, where another pinbar formed, confirming that another trade entry on the bullish side could be made here. The re-entry trade candle broke through R2, opening the way for R3 as the profit target. The appropriate stop loss ought to be set between R1 and central pivot.

Tendo atingido R3 como resistência sólida, o viés para o comércio mudou para um bursátil, proporcionando ímpeto para o comércio curto iniciado em R3 que não conseguiu quebrar R2. R2 would therefore be the profit target, with stop loss set at above R3. After R2 was tested multiple times as a support, it eventually gave way. The trade is therefore made at the next candle which pulled back from breakout candle’s low to R2. The stop loss would be set at between R2 and R3. This new move broke through R1 and ended at central pivot, making the central pivot the next target for the trade.

The price retreated back to R2, which resisted any further bullish retracement. This would mark the point of another short trade entry, using a stop loss set between R2 and R3. This new bearish move was a very strong one, tearing through R1, central pivot and S1. The move eventually failed to break S2, and this would mark the new trade profit target.

Study this chart very well to understand the principles of pivot point trading. Watch the pattern and behaviour of thecandlesticks at these key price levels. We see the pinbars that provided bullish trade entry signals. We also see the pinbars at R3 and R2 which provided indications that these levels were good areas to go short. Breakout candles show the way to the next key levels as profit targets, enabling traders to extend their profitable runs.

When you get it right, pivot points can then be incorporated into your trade strategy arsenal.